Докладчик: Царьков Кирилл Александрович (ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН)

Дата: 23 марта 2017

Время: 14:00

Место: зал ученого совета ИПС

Аннотация:

Рассматривается задача оптимального управления квазилинейными стохастическими системами с непрерывным временем, коэффициенты которых могут нелинейным образом зависеть от программного управления. Частным случаем этой задачи является задача оптимизации линейных регуляторов с неполной обратной связью в линейных стохастических системах с мультипликативными возмущениями. На основе метода Ляпунова-Лагранжа, который является развитием метода функций В.Ф. Кротова на стохастические управляемые системы, формулируются и доказываются необходимые условия оптимальности, а также предлагается численный метод поиска оптимального управления. Дополнительно формулируются необходимые условия и метод для поиска оптимального управления в заранее суженном классе функций простой структуры. Полученные результаты применяются для решения ряда модельных примеров и прикладных задач оптимизации.